ETF网格交易法是什么？应该怎么做？（全功略）

7,389人浏览2022-04-22 23:05

网格体验官

网格交易法，用同花顺的简单易懂的解释就是跌买涨卖，把资金分成n份，每次投入固定金额，先初始建仓，再设定一个比例，每下跌设定比例买入1分，每上涨设定比例卖出1份，反复买卖赚取差价。

我本人从几年前开始接触和研究网格交易，从去年初开始建仓实盘运行网格交易，并每天记录交易情况。距今1年多时间里已自动运行了近300个交易日，同时根据运行情况不断总结经验，优化和提升策略效率，如下是我对网格交易法一些理解和经验，欢迎探讨~

一、网格交易法简介

网格交易法本质上运用的是低吸高抛的策略。就是先选好标底买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（最低价~最高价），并且把波动区间分为N等分（差价），价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，进行低吸高抛赚取波段差价，原理如下图所示：

（图中共发生5次买入，5次卖出，产生5对差价，共赚取5分利润）

网格交易可以比喻为日常生活中渔翁撒网捕鱼，对震荡市场进行撒网、加仓 （标的物价格下跌时） 、减仓 （标的物价格上涨时） 、收网 （平仓） 等操作，捕捞大海 （股市） 中符合网格大小 （策略条件） 的鱼 （价差） 。

以芯片ETF（159995）为例回测一下，10w，1800股每格，去年一年以内网格总收益10.05%，期间芯片ETF下跌7.61%，可见网格后比单持有该基金的收益率高17.66%。

以创成长ETF（159967）为例回测一下，10w，1800股每格，去年一年以内网格总收益-12.90%，期间创成长ETF下跌18%，可见网格后比单持有该基金少亏5.1%。

网格交易法也是一种简单的量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。

优点： 程序化自动交易 ，可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。在震荡行情中十分有效， 震荡越多获利越多 （根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，因此网格交易还是值得一提的）。

缺点： 在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。在单边下跌时，可能会早早的满仓，持续亏损，动弹不得。而在大牛市中，却会很快卖空，资金使用率很低，收益跑不过大盘。

二、网格策略设定

1、选择标的

网格交易标底选择的主要基本原则：

①要选择股票账户能交易的标的：因为网格交易要高频买卖，并要实时成交，所以只能选择场内标的，场外基金等就不是很合适（比如股票、ETF、可转债等）；

②要选择 长期行情稳定 ，或者上涨确定性高的标的：在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利；

③要选择波动性较大的品种：网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。

④要选择交易费用尽可能低的品种：频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种，不然收益会被手续费吃掉，全都给券商打工了。

⑤多个标的选择应 走势应该分散开来 ，避免同质化，最好能形成对冲，一部分涨，另一部分跌，就可以保持资金和持仓的互补和平衡。

那么可选的标的，股票振幅较大，收益率可能会比较高，但长期看有可能跌成仙股、被ST、被退市，这样就赔的本都不剩；ETF、各类宽指基金等振幅相对较小，但好在是风险系数相对股票和可转债要小；另外低价的可转债相对也比较安全。

满足这些条件，本人认为最合适的标的就是 指数ETF基金 ，其次可以选可转债，或者一些大盘蓝筹股，我个人喜欢用ETF，因为 指数ETF踩坑概率小，交易费率低且不交印花税，长期上涨确定性比个股更高 。

2、设定网格区间

先确定你想做的该标的价格区间，可以选择震荡频率最高的区间来运行（这个影响资金利用效率），也可以选择稍微大范围空间（可以减少人工操作，省心）。如果选小了，可能一会就超过区间范围了，那就得冻结或者调整；选大了资金利用效率就小了，并且资金要求量就多了。

3、设定网格大小

网格大小需要能匹配标的的振幅大小，专业的人可以通过程序跑，但是咱们一般人智能大概看看觉着合适就行，主要注意标的振幅至少2倍于网格大小，最好是能几倍于网格大小，这样可以提高网格成交的概率。相对网格越小，成交的概率肯定越高，但是对资金量要求就越高（初始情况下，不知道该怎么设置，保险起见可以大后小的原则试试水再适应性调整）。

震荡行情可适当收窄，尽量多的抓住每一个小的波动；趋势行情可适当放宽，防止过早满仓或者空仓。

4、计算建仓份数

我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个仓位大小根据标的当前的价位而定，如果当前 价格较低则底仓可以稍微提高，价格较高则可以先轻仓 。

具体建仓份数=1+(上限价格-当前价格)/网格大小。

5、设定每格份额

根据投入资金、网格价格上下限及网格大小计算每格买多少。

如果是固定股数，则 每格买入份额=投入资金/(建仓份数+((当前价格-1格+下限价格)/2))*(当前价格-下限价格)/网格大小)) ；

如果是固定资金，则直接是 投入资金/格子数量 就行了。

举例：

①根据各方面条件筛选，我们选定了一个标的ArtInLifeET F ，当前价格1元，计划投入31900元；

②根据历史走势，我们按经验判断下可能跌空间不大，则可设置网格 底部价为0.7元， 顶部价则设为1.5元 。

③同时判断该标的0.05的价格区间收益率会比较高，则设置 价格间隔为0.05元 (也可以设置为比例，这里方便举例)。

④该标的当前价为1元，根据公式计算得出当前应 买入11份 （1+(1.5-1)/0.05） 作为底仓 。

⑤根据总计划投入资金31900元，计算得出每份交易量2000股 [31900/(11+((1-0.05+0.7)/2)((1-0.7)/0.05))]，因此我们设置每格交易量为2000股。*

下图为各价位建仓需求资金测算表：

即建仓买入22000股，然后自动运行，每下跌0.05元则买入1份，每上涨0.05元则卖出一份，价格跌出0.7元或者涨出2元则暂停买卖。

三、网格交易软件参数设置

策略设计完成后，可以使用有网格交易功能的软件来运行策略，然后让它自己自动运行就行了。这里用同花顺举例：交易-条件单-网格交易-选定标的-填入参数-提交。

然后就静待花开就行了。

四、总结

网格交易策略把价格的变化和仓位的控制很好的结合到了一起，简单又实用，在震荡行情中尤为突出，能很好的做到高抛低吸，赚取价差。但是网格交易缺点也非常明显，那就是资金利用效率不高，由于是分批建仓，单边牛市肯定是跑不过全仓的，就和定投一样，可以降低回撤，但要丧失很多的潜在收益，有得必有失，没有完美的策略，只有根据当下行情不断的优化调整。

震荡行情可适当收窄，尽量多的抓住每一个小的波动；趋势行情可适当放宽，防止过早满仓或者空仓。

网格交易本身是高频交易，如果人工盯盘操作，是不大可能实现的，因为每一个触发委托买卖都是以精准的价格去成交， 必须借助相应的自动交易工具来实现 （想只是什么软件好用，欢迎来直播间留言交流，我看到会尽快回复），按策略设置好交易参数，提交自动运行，当行情达到预设定的条件就会自动不断的低买高卖，赚取收益！

@科创50ETF(588000)，@证券ETF(512880)，@中概互联网ETF(512290)

——本文 完 ——

网格实盘笔记(1122)—再说网格应该怎么建仓？

1,559人浏览2022-11-22 19:14

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 13 笔，网格盈利 84 元。

共买入 10 笔，卖出 3 笔。

① $ 创成长(159967) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

② $科创50ETF(588000) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

③ $ 酒ETF(512690) ：网格盈利 24 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

⑤ $ 生物医药(512290) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑥ $ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 0 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 0 笔。

⑦ $中概互联网ETF(513050) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑨ 光伏50(516880) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑩ $酒ETF(512690)： 网格盈利 60 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

⑪ $养殖ETF(f159865)： 网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

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本月截止目前网格收益 7341 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 117235 元。

①创 成 长 (159967) ：累计网格盈利 829 元。

②科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 11244 元。

③酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 1938 元。

④证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 10147 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 12544 元。

⑥恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 5598 元。

⑦中概互联 (513050) ：累计网格盈利 12508 元。

⑧锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 18950 元。

⑩酒 ETF2 (512690) ：累计网格盈利 2226 元。

⑪养殖ETF (159865) ：累计网格盈利 1053 元。

⑫教育ETF (513360) ：累计网格盈利 1638 元。

⑬$伊利股份(600887) ：累计网格盈利 1356 元。

已清仓 食品饮料 、创业板50、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘 3089（+4） 点；

深成指收盘 11003（-132） 点；

创业板指收盘 2344（-44） 点；

科创板指收盘 1018（-15） 点；

两市成交额约8846亿，较上一交易日增量354亿，连续第5个交易日下破万亿，北向继续净流入17亿；

行业板块中教育、银行、港口航运等板块领涨，医疗器械、中药、医药商业等板块领跌。

今天大盘低开低走，午盘冲高了一下，下午又回落了，沪指尾盘刚刚翻红，其余深、创、科指收跌，盘中无明显热点。

最近网友不断有网友朋友问网格建仓的问题，之前我也多次分享过，这里再简单说说我个人对网格建仓的理解。

首先要明白网格策略和普通炒股思路的区别，网格策略特点是 主要是赚的震荡做t的钱 ，而不是炒股的满仓上涨的钱，这是前提。

①做任何策略，资金安全是第一位的，网格策略也是，所以选择标的第一是看是否安全。

我选择ETF，更偏重的是ETF比股票相对安全，股票有可能退市，ETF一般是跟踪指数，一般不会存在因退市而发生本金损失的风险。

当然，可转债也是相对比较安全的，但是个人不是很了解，所以暂未涉及。

②确保安全的前提下，再考虑怎么 提高收益 ，基于网格策略的赚钱原理，标的的震荡频率越高，则网格收益率会越高，所以要选择相对活跃的标底。

我选择行业ETF而不是沪50或者沪深300等宽指ETF，主要是应为行业ETF相对比宽指ETF会更加活跃。

③要选长期趋势比较平稳的标的。

如果长期下跌趋势的话，网格的钱，往往无法弥补下跌的浮亏，持仓会越来越重，影响资金利用效率，或者最终跌穿网格，无法动弹。

如果长期上涨的话，则持仓会越来越少，能赚钱，但不能长期持续运行，卖空后需要另寻标的。

④持仓标的搭配尽量选择相对立的行业， 形成对冲 ，最理想的情况是可以形成此消彼长，比消此涨，资金一直在他们之间流动，不断T出收益。

以上，仅供参考，欢迎交流指正~

另外，关于买几成，要留多少备用金，请看我置顶文章《ETF网格交易法是什么？应该怎么做？（全功略）》，写得清清楚楚，明明白白~

个人关注： 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等。

网格实盘笔记(1017)—逐步恢复自动运行~

693人浏览2022-10-17 22:11

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 12 笔，网格盈利 534 元。

共买入 7 笔，卖出 5 笔。

③ 酒ETF(512690) ：网格盈利 0元。

自动买入 2 笔，自动卖出 0 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 360元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑥ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑦ 中概互联(513050) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑨ 光伏50(516880) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔（4倍），自动卖出 0 笔。

⑩ 酒ETF2(512690)： 网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑪ 养殖ETF(159865)： 网格盈利 32 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

⑫ 教育ETF(513360)： 网格盈利 24 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑬ 伊利股份(600887)： 网格盈利 118 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

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本月截止目前网格收益 1948 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 108145 元。

①创 成 长 (159967) ：累计网格盈利 583 元。

②科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 10892 元。

③酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 807 元。

④证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 9683 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 10400 元。

⑥恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 4914 元。

⑦中概互联 (513050) ：累计网格盈利 11596 元。

⑧锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690) ：累计网格盈利 1203 元。

⑪养殖ETF (159865) ：累计网格盈利 749 元。

⑫教育ETF (513360) ：累计网格盈利 764 元。

⑬伊利股份(600887) ：累计网格盈利 1074 元。

已清仓 食品饮料 、创业板50、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘 30852（+13） 点；

深成指收盘 11142（+41） 点；

创业板指收盘 2435（+1） 点；

科创板指收盘 963（+8） 点；

两市成交额约8073亿，较上一交易日缩量535亿，连续第27交易日下破万亿，北向净流出约25亿；

行业板块中教育、仪器仪表、国防军工等板块领涨，燃气、煤炭开采加工、饮料制造等板块领跌。

今天大盘低开低走，k线在水平线上下反复挣扎，呈微笑曲线，终收微涨。在上周大涨后，今天本没有回调，居然稳住了，庆幸！成交量从6000亿涨到8000亿级别，市场活跃度较前期有明显提升，可以看出越来越多资金开始入场布局了。

沪指反复试探3000附近，但是却也跌不下去太多，虽不能确定这一定是这轮行情的最低点，但这就是广大股民心里的底了。

网格账户今天买卖较为均衡，生物医药继续上涨卖出1笔，成为今天的收益担当。锂电继续暂定中，今天我已主动放出了光伏，买入1笔4倍，恢复自动运行。

个人关注： 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等。

网格实盘笔记(1201)—怎么修正网格基准价？

5,927人浏览2022-12-01 19:02

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 23 笔，网格盈利 2682 元。

共买入 6 笔，卖出 17 笔。

① 创成长(159967) ：网格盈利 36 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

② $科创50ETF(588000) ：网格盈利 50 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

③ 酒ETF(512690) ：网格盈利 804 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 2 笔(含1笔3倍)。

④ $证券ETF易方达(512570) ：网格盈利 192 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

⑥ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 252 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔(含1笔2倍)。

⑦ $中概互联网ETF(513050) ：网格盈利 588 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔(含1笔2倍)。

⑧ 锂电池(159840) ：网格盈利 56 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 光伏50(516880) ：网格盈利 64 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑩ 酒ETF2(512690)： 网格盈利 246 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 3 笔(含1笔2倍)。

⑪ 养殖ETF(159865)： 网格盈利 20 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑬ 伊利股份(600887)： 网格盈利 376 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

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本月截止目前网格收益 2682 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 121739 元。

①创 成 长 (159967) ：累计网格盈利 901 元。

②$科创50ETF(588000) ：累计网格盈利 11334 元。

③酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 3051 元。

④$证券ETF易方达(512570) : 累计网格盈利 10511 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 12544 元。

⑥恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 6010 元。

⑦$中概互联网ETF(513050) ：累计网格盈利 13448 元。

⑧锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 9651 元。

⑨光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 19086 元。

⑩酒 ETF2 (512690) ：累计网格盈利 2715 元。

⑪养殖ETF (159865) ：累计网格盈利 1141 元。

⑫教育ETF (513360) ：累计网格盈利 1770 元。

⑬伊利股份(600887) ：累计网格盈利 1884 元。

已清仓 食品饮料 、$易方达创业板ETF(f159915)、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘 3165（+14） 点；

深成指收盘 11264（+156） 点；

创业板指收盘 2381（+36） 点；

科创板指收盘 1009（+9） 点；

两市成交额约10584亿，较上一交易日放量约1267亿，上破万亿，北向继续净流入约138亿；

行业板块中食品加工制造、饮料制造、计算机应用等板块领涨，酒店及餐饮、中药、机场航运等板块领跌。

今天大盘高开低走，指数开盘后一路震荡下跌，沪深科创最终收微涨，今天市场打了鸡血，两市成交量终于在11个交易日后，又冲破了万亿大关，北向继续大额净流入，且继续增量流入，又一波情绪小高潮。

网格账户今天买少卖多，今天除生物医药、教育外，其他标的都有交易，教育空仓中。由于高开，今天获得了不少额外收入，就是成交价高于挂单价，这部分是网格策略应有利润之外的意外收入。

这种高开，有额外收入是好事，但是之后记得复盘，修正网格的基准价序列，简单说说 该怎么修正 ：

和计算网格收益的思路差不多， 大原则是当前运行执行的基准价，一定要“≥”之前最近一笔未被匹配的买入的价格 ，建议是“=”，可能存在2中情况需要修正。

①当 当前基准价小于最近一笔未被匹配的买入的价格时，如下图，1.055卖出，那么系统会自动更新基准价为1.055，但上一笔未被匹配的买入价格是1.066,1.055＜1.066，需要修正为上一笔（未被匹配的）买入价1.066，不然会出现网格收益减少或者亏损的情况。

②当 当前基准价大于最近一笔未被匹配的买入的价格时，如下图，1.036卖出，那么系统会自动更新基准价为1.036，但上一笔未被匹配的买入价格是1.006,那么当前基准价1.036＞上一笔买入价1.006， 这个时候有2个选择，一是不修正 ，下一次卖出会获得2倍格差的收益，以此类推；二是修正为上一笔（未被匹配的）买入价1.006，那么网格会会在计划序列继续运行，可能会较早触发卖出，尽早锁定网格收益和减少资金占用。

第一种情况必须修正，第二种情况我建议也修正，按照网格既定的价格梯队来运行比较不容易乱。

个人关注： 证券、$医药ETF(512010)](https://t.10jqka.com.cn/guba/512010/)、大消费（白酒）、[$高端制造ETF(562910)、锂电、光伏、$新能源ETF易方达(516090)](https://t.10jqka.com.cn/guba/516090/)、[$芯片50ETF(516350)、互联网龙头、养殖、教育等。

ETF网格实盘笔记(0620)—回答一些新手疑问~

2,218人浏览2022-06-20 17:17

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 16 笔，网格盈利 1248 元。

共买入 4 笔，卖出 12 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 272 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 102 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

③ 食品饮料(515170) ：网格盈利 204 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 16 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 150 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 360 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 144 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

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从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 84421 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 9544 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 9236 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 12688 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 8523 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 7386 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 3153 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 3726 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 10512 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 7041 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 12632 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪指收盘 3315（-1） 点；

深成指收盘 12487（+156） 点；

创业板指收盘 2710（+53） 点；

科创板指收盘 1095（+3） 点；

两市成交额约11645亿，连续第7个交易日突破万亿，北向净流出约67亿；

行业板块方面厨卫电器、电力设备、家用轻工等板块领涨，煤炭开采加工、油气开采及服务、石油加工贸易等板块领跌。

网格账户今天卖多买少，出沪指微跌外。

最近有很多新朋友了解通过文章来了解网格，对于网格有很多疑问，大家可以先去看看我之前的一篇文章 《网格交易法是什么？应该怎么做？（完整版）》 ，在这篇文章里面我详细介绍了我对于网格的理解，和设立一个网格的步骤，以及做网格交易的注意事项等等。

也有朋友质疑我的笔记交易真实性，所以最近我贴了一下实盘成交记录，本来我是不太喜欢晒这种截图的，一是我做这个记录主要是给自己“回头看”总结提升用的，我也不需要向谁证明什么；二是我觉得交易记录这个是相对私密的东西，而且贴给大家看了也没什么指导意义。

  • 然后，大家新的疑惑点又来了，为什么我有时候成交2笔只有几十的利润，有时1笔就有好几百？

理论上每笔网格的利润确实应该是成交价和网格大小的乘积，比如成交价100元，网格大小是1%的话，每一网理论上是1元的利润，这没错。

但是实际运行和理论推演会有偏差，主要是2方面：一是，成交价和挂单价可能存在偏差，挂单价和触发价也可能存在偏差，大家可以看今天9.30成交的第一笔光伏，挂单价是1.299，成交价是1.312，我查了记录，触发价应该是1.297左右，这就是实际存在的偏差；二是，我设置了回落卖出（又称拐点卖出），这样的话格子大小就不一定是固定大小了，这样在活跃行情里面可以很大程度的提高卖价，增厚网格收益。

（上图仅为示例，风险自负）

  • 还有朋友问 这个网格收益是怎么计算出来的？

目前，暂时没有自动计算网格收益的软件，我是自己手动计算的。以卖出交易为基准，向前匹配最近的未被匹配过的买入交易，一买一卖组成一对网格，他们的差价就是网格利润。

我是自己再Excle做了模板，设了公式，简化了计算，不过也需要一些手工录入，有需要的朋友可以去我主页后台回复 “网格模板” 可以获取参考，有更好的计算方式也欢迎交流~

（计算示例，仅供参考）

  • 还有一些新朋友质疑这么做交易是不是在给券商打工么？

这样问，说明你的佣金肯定很高，确实不适合做网格交易这种高频交易。

要做网格，一定要用低佣的证券账户，我们用的一般都是ETF万0.5~万1、且免5的账户，这样的话成交一笔2000元的交易的话也才0.1~0.2元的佣金，相对大约20~50元每笔的网格收益，这点佣金可以忽略不计，且ETF没有千1的印花税，所以交易成本很低，比较适合网格这类高频交易。

当然，每个策略都有自身的优缺点，需要有适合自己的大环境。

网格交易的收益率并不高，且就只适合震荡行情，上涨行情中比不上满仓不动的收益率，下跌行情中有破网被套的风险！

操作前务必先了解风险和自己的承受能力是否相匹配！

*个人关注：* 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头等。

ETF网格实盘笔记(0608)—趋势和网格交易谁更赚？

2,011人浏览2022-06-08 22:04

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 18 笔，网格盈利 798 元。

共买入 8 笔，卖出 8 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

③ 食品饮料(515170) ：网格盈利 240 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 16 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 80 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑧ 中概互联(513050) ：网格盈利 336 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 102 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 3 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 24 元。

自动买入 3 笔，自动卖出 1 笔。

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从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 79531 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 8996 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 8930 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 12300 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 7409 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 7116 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 3045 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 3538 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 10300 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 5997 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 11900 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

今天大盘低开Z字形走势尾盘走高，沪、深、科、创均收涨，沪指收盘3263点；两市成交额约11012亿，连续第三日破万亿，北向净流入约87亿；行业板块方面煤炭开采、汽车整车、汽车服务等板块领涨，房地产服务、医药商业、房地产开发等板块领跌。

网格账户今天大盘来回震荡，交易量比较理想，且买卖较为平衡。

今天市场热点大盘午前突然掉头下杀，大家都以为要迎来一波整理了，但是没想午后又直接掉头向上，一直震荡上涨到收盘，不得不说今天的行情确实强势。

最主要的原因可能是宁德时代，盘中大幅下跌超7%，后收红。被传了2则利空消息，一是说业绩不理想，目前还无法证实，另一条是比亚迪给特斯拉供电池，将抢占宁德时代的市场占有率。

同时，下午美股盘前的中概又大涨开盘，走势相当强势，有点措手不及啊！

今天有群友讨论 是趋势交易还是网格交易更好更赚钱？ ，并且说他见到的只有趋势交易赚大钱的，没听说过网格交易赚大钱的。要怎么看这个问题呢？

个人认为：

首先这里面有幸存者偏差的现象在里面，大家了解个别赚钱的，是别人赚钱了，向你炫耀你才知道的，这并不是全局的情况，还有更多的是持仓几年才回本或者亏损割肉的，但是没给你说而已。

人性使然大家更喜欢炫耀成功而隐藏失败，所以被人知晓的往往是成功的案例比较多，这叫幸存者偏差。

另外，趋势交易(锁仓不动）和网格哪种更赚钱，这也看行情，遇到牛市肯定是趋势交易更赚，遇到震荡市肯定是网格交易更赚。不能一概而论评比高下，对于这一点大家自己要有清醒的认知。

ETF网格实盘笔记(0510)—人工干预失败案例！

2,700人浏览2022-05-10 16:25

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 6 笔，网格盈利 242 元。

共买入 0 笔，卖出 6 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 38 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 68 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 14 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 46 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 38 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 38 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

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从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 72269 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 8558 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 8038 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 11496 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 7015 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 6732 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 2883 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 3312 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 9420 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 5277 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 9538 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

今天大盘非常意外的低开低高走，从跌40点开盘到翻红涨30点收盘，沪、深、科、创均收涨，沪指收3035；两市成交额约8469亿，北向净流出52亿；行业板块建筑装饰、酒店餐饮、半导体元件等板块领涨，油气开采、煤炭加工、石油加工贸易等板块领跌。

网格账户今天仅触发6笔卖出。另外打新的中银转债开盘卖出赚了70，够吃一周早餐了~

大家可能要问今天为什么没有买入？

因美股昨晚大跌，预期A股会低开，所以开盘时我人工干预把网格暂停了，想等低位一点再开启接回来，哪知今天不按常理出牌，开盘直接往上走了，人工干预失败， 至少损失5网 ，心痛。

通常我一般不人工干预，只会在有偏差的时候才会手动进行修正基准价，不过这次本来以为很确定的走势，却很意外，所以行情是很难预测的，还是不能头脑发热手动操作， 策略还是应该机械的执行 。

  • 昨晚美股大跌，岂料今天我大A居然硬气了一把，走出了独立上涨行情，也没什么实质利好消息，而且在北向流出的行情下，走出了逆势上涨的行情，确认让人意外。
  • 昨天国务院发文《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，明确到2025年，要已县城为重要载体建设城镇化，建成具有特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城，这给新型城镇化提供了新的预期，给建设、园林等行业公司提供了新的机会，相关股票强势上涨。
  • 今天市场流传了一份某基金大佬的沟通信，主要内容是说业绩急剧下跌，给大家道歉，信中说明了选股标的优秀，并说明会继续持仓。有老股民说，这也是一个到底的信号。
    *个人关注：* 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头等。

*

网格实盘笔记(1201)—怎么修正网格基准价？

5,927人浏览2022-12-01 19:02

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 23 笔，网格盈利 2682 元。

共买入 6 笔，卖出 17 笔。

① 创成长(159967) ：网格盈利 36 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

② $科创50ETF(588000) ：网格盈利 50 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

③ 酒ETF(512690) ：网格盈利 804 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 2 笔(含1笔3倍)。

④ $证券ETF易方达(512570) ：网格盈利 192 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

⑥ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 252 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔(含1笔2倍)。

⑦ $中概互联网ETF(513050) ：网格盈利 588 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔(含1笔2倍)。

⑧ 锂电池(159840) ：网格盈利 56 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 光伏50(516880) ：网格盈利 64 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑩ 酒ETF2(512690)： 网格盈利 246 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 3 笔(含1笔2倍)。

⑪ 养殖ETF(159865)： 网格盈利 20 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑬ 伊利股份(600887)： 网格盈利 376 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

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本月截止目前网格收益 2682 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 121739 元。

①创 成 长 (159967) ：累计网格盈利 901 元。

②$科创50ETF(588000) ：累计网格盈利 11334 元。

③酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 3051 元。

④$证券ETF易方达(512570) : 累计网格盈利 10511 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 12544 元。

⑥恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 6010 元。

⑦$中概互联网ETF(513050) ：累计网格盈利 13448 元。

⑧锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 9651 元。

⑨光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 19086 元。

⑩酒 ETF2 (512690) ：累计网格盈利 2715 元。

⑪养殖ETF (159865) ：累计网格盈利 1141 元。

⑫教育ETF (513360) ：累计网格盈利 1770 元。

⑬伊利股份(600887) ：累计网格盈利 1884 元。

已清仓 食品饮料 、$易方达创业板ETF(f159915)、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘 3165（+14） 点；

深成指收盘 11264（+156） 点；

创业板指收盘 2381（+36） 点；

科创板指收盘 1009（+9） 点；

两市成交额约10584亿，较上一交易日放量约1267亿，上破万亿，北向继续净流入约138亿；

行业板块中食品加工制造、饮料制造、计算机应用等板块领涨，酒店及餐饮、中药、机场航运等板块领跌。

今天大盘高开低走，指数开盘后一路震荡下跌，沪深科创最终收微涨，今天市场打了鸡血，两市成交量终于在11个交易日后，又冲破了万亿大关，北向继续大额净流入，且继续增量流入，又一波情绪小高潮。

网格账户今天买少卖多，今天除生物医药、教育外，其他标的都有交易，教育空仓中。由于高开，今天获得了不少额外收入，就是成交价高于挂单价，这部分是网格策略应有利润之外的意外收入。

这种高开，有额外收入是好事，但是之后记得复盘，修正网格的基准价序列，简单说说 该怎么修正 ：

和计算网格收益的思路差不多， 大原则是当前运行执行的基准价，一定要“≥”之前最近一笔未被匹配的买入的价格 ，建议是“=”，可能存在2中情况需要修正。

①当 当前基准价小于最近一笔未被匹配的买入的价格时，如下图，1.055卖出，那么系统会自动更新基准价为1.055，但上一笔未被匹配的买入价格是1.066,1.055＜1.066，需要修正为上一笔（未被匹配的）买入价1.066，不然会出现网格收益减少或者亏损的情况。

②当 当前基准价大于最近一笔未被匹配的买入的价格时，如下图，1.036卖出，那么系统会自动更新基准价为1.036，但上一笔未被匹配的买入价格是1.006,那么当前基准价1.036＞上一笔买入价1.006， 这个时候有2个选择，一是不修正 ，下一次卖出会获得2倍格差的收益，以此类推；二是修正为上一笔（未被匹配的）买入价1.006，那么网格会会在计划序列继续运行，可能会较早触发卖出，尽早锁定网格收益和减少资金占用。

第一种情况必须修正，第二种情况我建议也修正，按照网格既定的价格梯队来运行比较不容易乱。

个人关注： 证券、$医药ETF(512010)](https://t.10jqka.com.cn/guba/512010/)、大消费（白酒）、[$高端制造ETF(562910)、锂电、光伏、$新能源ETF易方达(516090)](https://t.10jqka.com.cn/guba/516090/)、[$芯片50ETF(516350)、互联网龙头、养殖、教育等。

网格实盘笔记(0926)—3000点，我又回来了~

2,526人浏览2022-09-26 22:11

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 5 笔，网格盈利 128 元。

共买入 1 笔，卖出 4 笔。

③ 酒ETF(512690) ：网格盈利 27 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑥ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 32 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑩ 酒ETF2(512690)： 网格盈利 69 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

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本月截止目前网格收益 1859 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 105580 元。

①创 成 长 (159967) ：累计网格盈利 505 元。

②科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 10780 元。

③酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 630 元。

④证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 9623 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 8996 元。

⑥恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 4890 元。

⑦中概互联 (513050) ：累计网格盈利 11508 元。

⑧锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690) ：累计网格盈利 1077 元。

⑪养殖ETF (159865) ：累计网格盈利 559 元。

⑫教育ETF (513360) ：累计网格盈利 656 元。

⑬伊利股份(600887) ：累计网格盈利 876 元。

已清仓 食品饮料 、创业板50、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘 3051（-37） 点；

深成指收盘 10963（-44） 点；

创业板指收盘 2323（+19） 点；

科创板指收盘 962（+1） 点；

两市成交额约6672亿，较上一交易日放量不到1亿，连续第17交易日下破万亿，北向净流入约60亿；

行业板块中酒店及餐饮、景点及旅游、机场航运等板块领涨，油气开采及服务、贵金属、种植业与林业等板块领跌。

网格账户今天卖多买少，主要受益与酒ETF的冲高，光伏、锂电继续暂停中，目前仍处于满仓状态中。

今天大盘低开高走再回落，整体呈倒V型走势，沪深收跌，科创收微涨，两市成交量仍低迷，沪指收3051，又来到了3000点附近，这周的保卫战不知道能不能成功，值得一提的是北向今天流入了近60亿，比起前几天稍微活跃一点。

个人关注： 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等。

码字不易，望多多点赞、在看、分享支持~

#ETF大赛#$锂电池ETF(f159840)](https://t.10jqka.com.cn/guba/f159840/)**[$酒ETF(512690)**

网格实盘笔记(0916)—死扛！

960人浏览2022-09-17 00:13

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 12 笔，网格盈利 16 元。

共买入 11 笔，卖出 1 笔。

① 创成长(159967) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

③ 酒ETF(512690) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔（3倍），自动卖出 0 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑥ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑦ 中概互联(513050) ：网格盈利 0 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 0 笔。

⑩ 酒ETF2(512690)： 网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑪ 养殖ETF(159865)： 网格盈利 16 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 1 笔。

⑫ 教育ETF(513360)： 网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑬ 伊利股份(600887)： 网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

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本周只有4个交易日，收益 486 元，日均 69.43 元。

本周年化收益率 7.24% 。

累计年化收益率 18.48%， 比上周下降了0.23%！

按平均占用本金35*w测算 （从建仓的仅几w，最多占用约50w）

本月截止目前网格收益 1529 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 105250 元。

①创 成 长 (159967) ：累计网格盈利 505 元。

②科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 10780 元。

③酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 579 元。

④证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 9623 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 8996 元。

⑥恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 4858 元。

⑦中概互联 (513050) ：累计网格盈利 11508 元。

⑧锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690) ：累计网格盈利 966 元。

⑪养殖ETF (159865) ：累计网格盈利 543 元。

⑫教育ETF (513360) ：累计网格盈利 656 元。

⑬伊利股份(600887) ：累计网格盈利 756 元。

已清仓 食品饮料 、创业板50、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘 3126（-74） 点；

深成指收盘 11262（-265） 点；

创业板指收盘 2367（-57） 点；

科创板指收盘 999（-2） 点；

两市成交额约7989亿，较上一交易日缩量1199亿，连续第11交易日下破万亿，北向净流出约10亿；

行业板块中仅酒店及餐饮微红，其余板块全绿，房地产服务、证券、煤炭开采加工等板块领跌。

网格账户今天继续进货，仅开盘养殖卖出了1笔，其他全是买入，光伏、锂电暂停中，目前处于满仓状态中。死扛，如果下周继续跌，那我就继续充钱！

今天大盘低开低走，全天震荡下跌，沪、深、创指尾盘跳水收全天最大跌幅，科创板呈倒V型走势。

昨晚的呼吁证券、基金降费直接导致今天证券板块大跳水，开盘就直接下跌，直到收盘，$证券ETF(512880)都收跌5.75%，实在是罕见。

个人关注： 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等。

#ETF大赛#$锂电池ETF(f159840)](https://t.10jqka.com.cn/guba/f159840/)**[$酒ETF(512690)**

网格实盘笔记(0818)—网格收益突破10w！

2,995人浏览2022-08-18 17:07

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 11 笔，网格盈利 738 元。

共买入 7 笔，卖出 4 笔。

① 创成长(159967)：网格盈利 20 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 24 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

③ 酒ETF(512690)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

④ 证券ETF(512880)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑤ 生物医药(512290)：网格盈利 0 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 0 笔。

⑦ 恒生互联网(513330)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑨ 锂电池(159840)：网格盈利 132 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

⑩ 光伏50(516880)：网格盈利 562 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑪ 酒ETF2(512690)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

——————————————

本月截止目前网格收益 5590 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 100066 元。

①创 成 长 (159967)：累计网格盈利 360 元。

②科 创 50 (588000)：累计网格盈利 10666 元。

③酒 ETF (512690)：累计网格盈利 270 元。

④证 券 ETF(512880): 累计网格盈利 9389 元。

⑤生物医药 (512290)：累计网格盈利 8580 元。

⑦恒生互联 (513330)：累计网格盈利 4434 元。

⑧中概互联 (513050)：累计网格盈利 10812 元。

⑨锂 电 池 (159840)：累计网格盈利 9035 元。

⑩光 伏 50 (516880)：累计网格盈利 17644 元。

⑪酒 ETF2 (512690)：累计网格盈利 651 元。

⑫伊利股份(600887)：累计网格盈利 532 元。

已清仓食品饮料、创业板50、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

——————————————

二、盘后总结

沪 指 收盘3278（-15）点；

深成指收盘12517（-78）点；

创业板指收盘2776（-2）点；

科创板指收盘1147（+14）点；

两市成交额约10547亿，较上一交易日缩量约201亿，连续第3交易日上破万亿，北向净流出约18亿；

行业板块消费电子、光化学电子、金属新材料等板块领涨，酒店及餐饮、贵金属、养殖业等板块领跌。

网格账户今天买多卖少，表现一般，随着光伏再创新高，今天卖到了3月份买入的底仓，差价较大，而正因这一笔卖出，网格收益正式突破10w，迈向新的台阶，鼓掌。

今天大盘低开低走，依然是窄幅震荡，在原地挣扎，暂未走出明确趋势。

目前可以做的是高低轮换，比如光伏个人认为就已经算是高位了，低位的票目前有很多，虽然不一定能买了就涨，但是安全系数还是挺高的~买完就静静等待行情就是了。

个人关注：证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等

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网格实盘笔记(0713)—网格新功能快快用起来~

1,369人浏览2022-07-13 17:23

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 10 笔，网格盈利 194 元。

共买入 4 笔，卖出 6 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 58 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 54 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 82 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 2 笔。

——————————————

本月截止目前网格收益 3108 元。

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 92033 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 10242 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 9604 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 14084 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 8785 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 8138 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 3153 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 4022 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 10512 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 8195 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 15142 元。

⑪酒 ETF (512690) ：累计网格盈利 156 元。

⑫伊利股份(600887) ：累计网格盈利 0 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

——————————————

二、盘后总结

沪指收盘 3284（+3） 点；

深成指收盘 12509（+70） 点；

创业板指收盘 2747（+44） 点；

科创板指收盘 1053（+4） 点；

两市成交额约9424亿，较昨天进一步缩量，北向净流出约46亿；

行业板块公路铁路运输、电力设备、电力等板块领涨，银行、医药商业、非金属材料等板块领跌。

网格账户今天买卖平衡，早盘买入，午后卖出，不过震幅较小，交易量仅10笔。

今天大盘在水平线上下来回窄幅震荡，锂电在早盘继续低开并下探的情况下，逆转翻红收涨近3个点，结束了3天以来的下跌行情，港股天齐锂业从跌10%到收平，10个点涨幅换手24.6%，交易31亿，可怕！

最近**银行存款事件沸沸扬扬，昨天政府给出了临时应对措施，先行垫付5w。今天央行也表态说我国整体金融风险收敛，总体可控，99%的银行业资产在安全边界内，绝大多数中小银行的央行评级处于安全边界内。

面对存款风险，除了国家央行整体管理防范外，自己的钱自己也要负起责任，存款是应斟酌下 尽量找大型银行存储，且单人50万以内是有保险保障的 。

另外最近还有一个热点，就是网上飘起了一股烂尾楼盘停止还贷的热潮，不少 烂尾楼盘的业主集体发表申明停止还贷 ，并在全国范围内被效仿，停还申明连绵不断，这个对楼市是一个负面冲击。不过目前地产公司、银行、政府都还未对次进行回应，还不明确是否对个人有信用风险，以及后续对应措施如何。

银河证券出了一个新功能，就是基准价更新方式，可以设置为“ 委托全部成交后 ”更新，并且可以在委托后一定时间内未成交的话 自动撤单 ，这个功能可以一定程度上弥补触发-挂单的时间差造成 未成交但基准价已更新的风险 。建议用银河的小伙伴可以立马用起来~

此图为举例截图，据此操作后果自负！

*个人关注：* 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等。

ETF网格实盘笔记(0622)—如果再给我一个机会？

1,233人浏览2022-06-22 17:35

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 12 笔，网格盈利 142 元。

共买入 8 笔，卖出 4 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 0 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 0 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑦ 恒生互联网(513330) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 52 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 2 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 90 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

——————————————

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 84775 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 9570 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 9266 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 12688 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 8523 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 7386 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 3153 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 3742 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 10512 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 7133 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 12822 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

——————————————

二、盘后总结

沪指收盘 3267（-40） 点；

深成指收盘 12246（-177） 点；

创业板指收盘 2677（-16） 点；

科创板指收盘 1064（-19） 点；

两市成交额约9964亿，缩量跌破万亿，北向净流出约45亿；

行业板块方面医药商业、汽车整车、汽车零部件等板块领涨，油气开采及服务、景点及旅游、小家电等板块领跌。

网格账户今天买多卖少，进货行情，只有锂电和光伏比较活跃，有卖出成交，其余标的是回调，只有买入成交。

  • 最近几天都在震荡，酝酿下一阶段的走势，作为我个人来说，更希望可以再回调回调，如果老天再给我一次机会，我会重新好好布局一下各行业，平衡一下持仓比例。
    个人关注 ： 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头等。

*

ETF网格实盘笔记(0620)—回答一些新手疑问~

2,219人浏览2022-06-20 17:17

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 16 笔，网格盈利 1248 元。

共买入 4 笔，卖出 12 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 272 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 102 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

③ 食品饮料(515170) ：网格盈利 204 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 16 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 150 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 360 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 144 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 2 笔。

——————————————

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 84421 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 9544 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 9236 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 12688 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 8523 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 7386 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 3153 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 3726 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 10512 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 7041 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 12632 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

——————————————

二、盘后总结

沪指收盘 3315（-1） 点；

深成指收盘 12487（+156） 点；

创业板指收盘 2710（+53） 点；

科创板指收盘 1095（+3） 点；

两市成交额约11645亿，连续第7个交易日突破万亿，北向净流出约67亿；

行业板块方面厨卫电器、电力设备、家用轻工等板块领涨，煤炭开采加工、油气开采及服务、石油加工贸易等板块领跌。

网格账户今天卖多买少，出沪指微跌外。

最近有很多新朋友了解通过文章来了解网格，对于网格有很多疑问，大家可以先去看看我之前的一篇文章 《网格交易法是什么？应该怎么做？（完整版）》 ，在这篇文章里面我详细介绍了我对于网格的理解，和设立一个网格的步骤，以及做网格交易的注意事项等等。

也有朋友质疑我的笔记交易真实性，所以最近我贴了一下实盘成交记录，本来我是不太喜欢晒这种截图的，一是我做这个记录主要是给自己“回头看”总结提升用的，我也不需要向谁证明什么；二是我觉得交易记录这个是相对私密的东西，而且贴给大家看了也没什么指导意义。

  • 然后，大家新的疑惑点又来了，为什么我有时候成交2笔只有几十的利润，有时1笔就有好几百？

理论上每笔网格的利润确实应该是成交价和网格大小的乘积，比如成交价100元，网格大小是1%的话，每一网理论上是1元的利润，这没错。

但是实际运行和理论推演会有偏差，主要是2方面：一是，成交价和挂单价可能存在偏差，挂单价和触发价也可能存在偏差，大家可以看今天9.30成交的第一笔光伏，挂单价是1.299，成交价是1.312，我查了记录，触发价应该是1.297左右，这就是实际存在的偏差；二是，我设置了回落卖出（又称拐点卖出），这样的话格子大小就不一定是固定大小了，这样在活跃行情里面可以很大程度的提高卖价，增厚网格收益。

（上图仅为示例，风险自负）

  • 还有朋友问 这个网格收益是怎么计算出来的？

目前，暂时没有自动计算网格收益的软件，我是自己手动计算的。以卖出交易为基准，向前匹配最近的未被匹配过的买入交易，一买一卖组成一对网格，他们的差价就是网格利润。

我是自己再Excle做了模板，设了公式，简化了计算，不过也需要一些手工录入，有需要的朋友可以去我主页后台回复 “网格模板” 可以获取参考，有更好的计算方式也欢迎交流~

（计算示例，仅供参考）

  • 还有一些新朋友质疑这么做交易是不是在给券商打工么？

这样问，说明你的佣金肯定很高，确实不适合做网格交易这种高频交易。

要做网格，一定要用低佣的证券账户，我们用的一般都是ETF万0.5~万1、且免5的账户，这样的话成交一笔2000元的交易的话也才0.1~0.2元的佣金，相对大约20~50元每笔的网格收益，这点佣金可以忽略不计，且ETF没有千1的印花税，所以交易成本很低，比较适合网格这类高频交易。

当然，每个策略都有自身的优缺点，需要有适合自己的大环境。

网格交易的收益率并不高，且就只适合震荡行情，上涨行情中比不上满仓不动的收益率，下跌行情中有破网被套的风险！

操作前务必先了解风险和自己的承受能力是否相匹配！

*个人关注：* 证券、生物医药、大消费（白酒）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头等。

ETF网格实盘笔记(0608)—趋势和网格交易谁更赚？

2,012人浏览2022-06-08 22:04

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 18 笔，网格盈利 798 元。

共买入 8 笔，卖出 8 笔。

① 创业板50(159949) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

② 科创50(588000) ：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

③ 食品饮料(515170) ：网格盈利 240 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。

④ 证券ETF(512880) ：网格盈利 16 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑤ 生物医药(512290) ：网格盈利 80 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑧ 中概互联(513050) ：网格盈利 336 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

⑨ 锂电池(159840) ：网格盈利 102 元。

自动买入 2 笔，自动卖出 3 笔。

⑩ 光伏50(516880) ：网格盈利 24 元。

自动买入 3 笔，自动卖出 1 笔。

——————————————

从2021/2/2先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 79531 元。

①创业板50(159949) ：累计网格盈利 8996 元。

② 科 创 50 (588000) ：累计网格盈利 8930 元。

③ 食品饮料 (515170) ：累计网格盈利 12300 元。

④ 证 券 ETF(512880) : 累计网格盈利 7409 元。

⑤生物医药 (512290) ：累计网格盈利 7116 元。

⑥ 互联网50(517050) ：累计网格盈利 3045 元。

⑦恒生互联 (513330) ：累计网格盈利 3538 元。

⑧中概互联 (513050) ：累计网格盈利 10300 元。

⑨锂 电 池 (159840) ：累计网格盈利 5997 元。

⑩光 伏 50 (516880) ：累计网格盈利 11900 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

——————————————

二、盘后总结

今天大盘低开Z字形走势尾盘走高，沪、深、科、创均收涨，沪指收盘3263点；两市成交额约11012亿，连续第三日破万亿，北向净流入约87亿；行业板块方面煤炭开采、汽车整车、汽车服务等板块领涨，房地产服务、医药商业、房地产开发等板块领跌。

网格账户今天大盘来回震荡，交易量比较理想，且买卖较为平衡。

今天市场热点大盘午前突然掉头下杀，大家都以为要迎来一波整理了，但是没想午后又直接掉头向上，一直震荡上涨到收盘，不得不说今天的行情确实强势。

最主要的原因可能是宁德时代，盘中大幅下跌超7%，后收红。被传了2则利空消息，一是说业绩不理想，目前还无法证实，另一条是比亚迪给特斯拉供电池，将抢占宁德时代的市场占有率。

同时，下午美股盘前的中概又大涨开盘，走势相当强势，有点措手不及啊！

今天有群友讨论 是趋势交易还是网格交易更好更赚钱？ ，并且说他见到的只有趋势交易赚大钱的，没听说过网格交易赚大钱的。要怎么看这个问题呢？

个人认为：

首先这里面有幸存者偏差的现象在里面，大家了解个别赚钱的，是别人赚钱了，向你炫耀你才知道的，这并不是全局的情况，还有更多的是持仓几年才回本或者亏损割肉的，但是没给你说而已。

人性使然大家更喜欢炫耀成功而隐藏失败，所以被人知晓的往往是成功的案例比较多，这叫幸存者偏差。

另外，趋势交易(锁仓不动）和网格哪种更赚钱，这也看行情，遇到牛市肯定是趋势交易更赚，遇到震荡市肯定是网格交易更赚。不能一概而论评比高下，对于这一点大家自己要有清醒的认知。

网格交易法简介及其操作方法

10,202人浏览2022-02-21 21:13

一、网格交易法简介

网格交易法本质上运用的是低吸高抛的策略。就是先选好标底买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（最低价~最高价），并且把波动区间分为N等分（差价），价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，进行低吸高抛赚取波段差价，原理如下图所示：

（图中共发生5次买入，5次卖出，产生5对差价，共赚取5分利润）

网格交易可以比喻为日常生活中渔翁撒网捕鱼，对震荡市场进行撒网、加仓（标的物价格下跌时）、减仓（标的物价格上涨时）、收网（平仓）等操作，捕捞大海（股市）中符合网格大小（策略条件）的鱼（价差）。

网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。

优点： 程序化自动交易 ，可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。在震荡行情中十分有效， 震荡越多获利越多 （根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，因此网格交易还是值得一提的）。

缺点： 在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。在大熊市中，可能会早早的满仓，并且一直没有离场信号，持续亏损。而在大牛市中，却一直仓位很低甚至空仓，资金使用率很低，收益跑不过基准。

二、操作方法简介

1、选择标的

网格交易标底选择的主要基本原则：

①要选择股票账户能交易的标的：因为网格交易要高频买卖，并要实时成交，因此场外基金就不是很合适；

②要选择 长期行情稳定 ，或者上涨确定性高的标的：在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利；

③要选择波动性较大的品种：网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。

④要选择交易费用尽可能低的品种：频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种，不然收益会被手续费吃掉，全都给券商打工了。

满足这些条件最好的标的就是 指数ETF基金 ，其次可以选可转债，或者一些大盘蓝筹股，我个人喜欢用ETF，因为 指数ETF踩坑概率小，交易费率低且不交印花税，长期上涨确定性比个股更高 。

2、建立底仓

我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个仓位大小根据市场估值而定，如果当前 估值较低则底仓可以稍微提高，估值较高则可以先轻仓 。

以食品饮料ETF为例，（假设）当前价为1元左右，我认为目前估值处于合理偏低估，假设手头有资金3万元，因此可用2万买入当前价1元左右的食品饮料ETF 20000股 作为底仓 ，剩余资金则暂时不动，作为活动资金。

3、设定网格大小

（假设）据近期走势来看，下跌空间不大，因此我们设置食品饮料ETF 底部价为0.7元，价格间隔为0.05元 (也可以设置为比例，这里方便举例)， 顶部价则设为2元 。

即每下跌0.05元则买入1份，每上涨0.05元则卖出一份，价格跌出0.7元或者涨出2元则暂停买卖。

4、设定每格份额

为防止破网，需要根据可使用资金余额和网格价格下限计算每格大小：如果市场单边下跌，那么剩余资金10000可以在收盘价0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.7时刚好各买入2000股（也可按固定金额买卖，这里方便举例）。

因此我们设置每格交易量为2000股。

5、设定交易时间

为了方便 我们直接把改策略设置为长期有效，只要不破网，则该网格交易策略将一直保持运行，不停的薅震荡行情的羊毛。

三、总结

网格交易策略把价格的变化和仓位的控制很好的结合到了一起，简单又实用，在震荡行情中尤为突出，能很好的做到高抛低吸，赚取价差。但是网格交易缺点也非常明显，那就是资金利用效率不高，由于是分批建仓，单边牛市肯定是跑不过全仓的，就和定投一样，可以降低回撤，但要丧失很多的潜在收益，有得必有失，没有完美的策略，只有根据当下行情不断的优化调整。

震荡行情适当收窄，尽量多的抓住每一个小的波动；趋势行情适当放宽，防止过早满仓或者空仓。

网格交易本身是高频交易，如果人工盯盘操作，是不大可能实现的，因为每一个触发委托买卖都是以精准的价格去成交， 必须借助相应的自动交易工具来实现 （点击左下角" 阅读原文 "，开户使用自动网格交易工具），按策略设置好交易参数，提交自动运行，当行情达到预设定的条件就会自动不断的低买高卖，赚取收益！

——本文 完 ——

Last modification：February 20, 2023
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